Baselkommitténs styrande organ GHOS, Governors and Heads of Supervision, har idag efter flera års arbete enats om viktiga kompletteringar för att färdigställa de globala standarderna för bankers kapitaltäckning. Finansinspektionen, FI, är medlem av Baselkommittén och har deltagit i arbetet. Det framgår av ett pressmeddelande från FI.

"Det är positivt för den finansiella stabiliteten att det nåtts en internationell överenskommelse i Baselkommittén. För svensk del är det värdefullt med globala standarder på finansmarknadsområdet", konstaterar FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

"FI vill i möjligaste mån ge god förutsägbarhet om hur kraven på svenska banker påverkas, även om vi behöver invänta ny EU-reglering innan vi kan besluta om nya krav. FI har inte för avsikt att mekaniskt låta kapitalkraven öka som en effekt av nya Baselstandarder. FI ser dock fortsatt att stora kapitalbuffertar i banker är centralt för den finansiella stabiliteten och det går därför inte att utesluta att kapitalnivåerna i svenska banker kan behöva öka när överenskommelsen genomförs", slår Erik Thedéen fast.

Syftet med de nya standarderna är att öka jämförbarheten och minska risken för omotiverade skillnader i kapitalkrav mellan banker och mellan länder. Dessutom har det funnits anledning att förenkla och förtydliga regelverken.

Baselkommitténs överenskommelse anger att de nya standarderna ska börja gälla från 1 januari 2022. Golvet för de riskvägda tillgångarna ska fasas in från nivån 50 procent år 2022 till slutnivån 72,5 procent från den 1 januari 2027.

För svensk del måste de nya Baselstandarderna först införas i EU-rätten, innan de kan utgöra grund för nya beslut om kapitalkrav. FI behöver därför noga följa effekterna av lagstiftningen på EU-nivå när nya kapitalkrav beslutas.

Baselöverenskommelsen riktar sig i första hand mot stora, internationella banker men i förlängningen påverkas även mindre banker. Nästan alla banker kommer nämligen att behöva använda nya metoder för att beräkna sina kapitalkrav, nya schablonmetoder. I huvudsak består förändringen i att metoderna är uppdaterade i sina definitioner och är mer detaljerade än tidigare.

Effekten av de nya standarderna blir störst för de banker som har fått tillstånd att använda interna kreditriskmodeller, intern riskklassificeringsmetod, IRK, som grund för kapitalkraven.

I Sverige handlar det om ett tiotal banker, bland annat de fyra storbankerna. Det nya golvet för riskvägda tillgångar leder rent mekaniskt till att det totala kapitalkravet i kronor kan öka betydligt om FI inte samtidigt justerar de delar av kapitalkraven som uttrycks i procent av de riskvägda tillgångarna.

FI kommer att anpassa utformningen och tillämpningen av kapitalkraven för de svenska bankerna i och med att Baselstandarderna blir bindande EU-regler. FI kommer inte att låta buffertkraven öka mekaniskt som en effekt av Baselgolvet.